statistique et econometrie appliquee (« sea - HEC - Unil
Les exercices seront corrigés par ACM qui les rendra et les commentera au
début du cours suivant. Au semestre d'hiver 2002-2003, il y aura, dans certains ...
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STATISTIQUE ET ECONOMETRIE APPLIQUEE (« SEA »)
2002-2003
(Prière détudier ce descriptif et de le conserver)
1. Indications générales
Cours de deuxième année, à raison de deux heures hebdomadaire sur les deux semestres, « discrétionnaire » pour le premier semestre, à option pour le second ; ouvert aux étudiants en économie politique comme en management ; 3 crédits par semestre ; mardi 13h15-14h45 (non-stop), salle 125 du BFSH1.
Finalité du cours : vous aider à bien saisir et à appliquer les méthodes statistiques et économétriques, à en comprendre et en interpréter les résultats, lidée étant daller du simple au plus compliqué et de vous permettre de devenir « opérationnel-le-s » le plus rapidement possible.
2. Enseignants
Jean-Christian LAMBELET (« JCL »), bureau 553 du BFSH1
Tél. : 021/692.34.81 (ligne directe)
33.53/4 (institut Créa)
Fax : 021/692.33.55
Courriel : jean-christian.lambelet@hec.unil.ch
Ana Cristina MOLINA (« ACM »), assistant, bureau 538 du BFSH1
Tél. : 021/692.34.75
Fax : 021/692.33.65
Courriel : AnaCristina.Molina@etu.unil.ch
Heures de réception : soit (de préférence pour JCL) sur rendez-vous, soit en passant directement aux bureaux 553 et 538, mais sans garantie quon puisse vous recevoir immédiatement, toutes affaires cessantes. Le mieux, pour communiquer avec les enseignants, est dutiliser le courriel.
3. Contenu du cours
Ce cours sera « évolutif », cest-à-dire quil tiendra entre autres compte des intérêts manifestés par « le public » (en espérant quil y en ait). Il nest donc pas possible dindiquer dès maintenant un programme parfaitement élaboré dans tous ses détails. Le cours de cette année ne sera pas non plus identique à celui des années précédentes. Certains sujets traités seront choisis en fonction des événements actuels et des travaux de recherche des enseignants.
Premier cours (mardi 22 octobre 2002) : Présentation et distribution du présent syllabus et dun document annexe ; discussion du programme et des modalités du cours ; premier travail pratique : une illustration frappante du problème de la « corrélation sérielle pure ».
Manuel du cours : Régis Bourbonnais, Econométrie, Paris, Dunod, 3e édition, 2000. Son acquisition est hautement recommandée.
Méthode de travail : nous travaillerons en parallèle avec, dune part, des estimations concrètes avec de vraies données et, dautre part, des simulations dites de Monte-Carlo. Ces dernières vous permettrons de mieux comprendre les propriétés des estimations concrètes. Le tout sera illustré en classe au moyen dun ordinateur avec projection sur écran.
Type déconométrie : léconométrie, théorique et appliquée, se divise en deux branches principales :
Léconométrie dite structurelle : il sagit destimer et dévaluer une fonction ou un ensemble de fonctions (= un modèle) dont la forme ou les formes sont données par la théorie économique.
Lanalyse dite des séries temporelles (time-series analysis) : on essaie de découvrir les propriétés dune variable ou dun ensemble de variables sans recourir à des formes fonctionnelles.
Le premier semestre et le début du second seront consacrés à léconométrie structurelle. Dans le second semestre, il y aura une introduction à lanalyse des séries temporelles.
4. Exercices hebdomadaires
Ce cours demande passablement de travail personnel, en général sous la forme dun exercice par semaine : cela signifie un effort soutenu, mais cest le meilleur moyen pour que vous assimiliez la matière. Ces exercices doivent obligatoirement être rendus à temps. Conformément au règlement HEC, linscription aux examens sera refusée en cas de travail personnel insuffisant. Comme nous sommes à lUniversité, nous tolérerons une ou deux défaillances, mais pas plus (sont aussi réservés les cas de force majeure - maladie, par exemple). Les exercices seront corrigés par ACM qui les rendra et les commentera au début du cours suivant. Au semestre dhiver 2002-2003, il y aura, dans certains cours, des présentations détudes et articles déconométrie appliquée par une « équipe » détudiants (1 à 3 membres). Pour ces cours, il ny aura pas dexercice à faire « à la maison ».
5. Site du cours
Ce site se trouve sur la homepage de JCL : HYPERLINK "http://www.hec.unil.ch/jlambelet/" http://www.hec.unil.ch/jlambelet/ . Vous y trouverez le présent syllabus, les banques de données et certains programmes informatiques.
6. Note de cours
La note finale se fondera pour 50% sur les exercices hebdomadaires et sur lexamen final pour les autres 50%.
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