Licence ? Ingénierie Economique
Licence ? MASS 18h cours / 18h TD ... Introduction à l'économétrie ... S. «
Econométrie Appliquée : Méthodes, Applications, Corrigés » , eds Beboeck,
2004.
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Licence MASS 18h cours / 18h TD
Cours : Econométrie : Méthodes I. Cadoret
Objectif : il s'agit d'expliquer les principales techniques d'estimation des paramètres d'un modèle économétrique dérivé d'un modèle économique comportant une ou plusieurs équations. Le but est de permettre aux étudiants d'effectuer un travail de modélisation et d'estimation de bon niveau
Plan :
Introduction à léconométrie
Chapitre 1 Le modèle de régression linéaire simple
présentation
les hypothèses
lestimateur des moindres carrés ordinaires (MCO)
léquation danalyse de la variance et la qualité de lajustement
Chapitre 2 Le modèle de régression linéaire multiple
2.1 présentation
2.2 lestimateur des MCO
2.3 propriétés de lestimateur des MCO
2.4 les caractéristiques de lestimateur
2.5 la qualité de lajustement
2.6 les tests de contraintes sur les coefficients
2 .6 les tests de stabilité
prévision et qualité prédictive du modèle
2.8 lestimateur du maximum de vraisemblance et tests de contraintes (tests de Wald, Rapport de Vraisemblance et Multiplicateur de Lagrange)
Chapitre 3 Lestimateur des variables instrumentales
3.1 Variables explicatives aléatoire et estimateur des MCO
3.2 Estimateur des variables instrumentales
3.3 Test dHausman
3.3 Problèmes derreurs de mesure sur les variables
3.4 Estimation des modèles dynamiques
3.5 Introduction à la Méthode des Moments Généralisés
Outil : logiciel excel et rats
Bibliographie :
Cadoret I. , Benjamin C., Martin F., Herrard N., Tanguy S. « Econométrie Appliquée : Méthodes, Applications, Corrigés » , eds Beboeck, 2004
Gujarati D. N. "Econométrie" traduit par Bernard Bernier, eds De Boeck, 2004
Greene W. Econométrie, eds Pearson Education, 2005
Dormont B. "Introduction à l'économétrie ", eds Montchrestien, 1999.
Contrôle des connaissances
Contrôle continu + projet : 50% de la note
Contrôle final, durée : 2h
Site Web : HYPERLINK "http://perso.univ-rennes1.fr/isabelle.cadoret-david/" http://perso.univ-rennes1.fr/isabelle.cadoret-david/
