Économétrie II

Économétrie II. Ch. 4. 9t,s : cov (et ,es ) 6= 0 : Autocorrélation. Rappel. 1. E (ei ) = 0 8i : Espérance nulle ..... Test d'autocorrélation de type AR(1) : et = ret1. +µt. ? |r | < 1. ? µt ? iid 0,s2 ..... Decider si une série chrono est I(1). ? r1 = Corr (yt,yt1. ).








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