Rapport - Option Exotiques.pdf

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Méthodes Monte Carlo pour l'évaluation des options américaines
On désire pricer des options avec plusieurs prix d'exercices (call/put spread, collar....). Cela nécessite de modifier la classe en: class ...
Théorie et Politiques Financières de l'Entreprise / Les Options
TD M1. Evaluation d'actifs financier et. Arbitrage ... Exercice 2 : Prix de call et de put ... Déterminez le prix d'une option lookback de payoff final:.
Fiche 5 Modèles financiers à temps discret
Parité call-put. On considère un actif financier S de prix St à la date t. a. Un call européen est un contrat par lequel le vendeur ...
TD 4 - Value - Delta Gamma - Yats.com
Exercice : apr`es avoir étudié la définition d'un call et d'un put, indiquer comment au moyen d'achat et de vente de call et de put on peut ...
Synthèse de cours exercices corrigés - livre gratuit
| Doit inclure :
TP1 TP C++ 2009-2010 - Irif
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Evaluation d'actifs financier et Arbitrage
Ces exemples illustrent l'effet de levier associé à l'achat de calls. 1.16 Vous pouvez acheter 5 000 puts de prix d'exercice 25 ? et d'échéance 4 mois. Cette ...
TD 2 : Obligations, contrats futurs et options
| Doit inclure :
Mod`eles Mathématiques Discrets pour la Finance et l'Assurance
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Méthodes mathématiques pour la finance : TD 6 - CERMICS
Termes manquants :
Options, futures et autres actifs dérivés ? Corrigés des exercices
Un investisseur ach`ete un call Critéo 40 J8 au prix de 1.5 euros mais aussi un put Critéo 30 J8 au prix de 1 euro. Sur quoi parie l'investisseur ? Pour cela ...
1 Rappel de notions 2 Exercice 1 : Les options de base
Exercice 6 Vous souhaitez spéculer sur la hausse d'une certaine action. Son prix est aujourd'hui de 29 $ et un call à trois mois de prix d'exercice 30 ...