TD 7 : Chaînes de Markov - Dimitri Watel

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Processus stochastiques. Cha?nes de Markov. Matrice de transition. Stationnarité. Promenades aléatoires. Processus de Poisson et de renouvellement.
MAT-3071 Processus Stochastiques
5.2 Processus de Bessel carré . ... Soit W un MB issu de 0 et Td = d+inf{t : ... Soit T? = d si Wd ? ?a et T? = d + Td si Wd ? ?a, Wd+T d ? ?a.



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